我们将价差定义为同一标的资产在现货市场与衍生品市场的价格差： 价差 = 合约价格 – 现货价格 2）期现套利 当出现行情剧烈波动时，合约价格将会与现货价格出现较大偏离，产生基差

量化交易的中心投资思想包括微观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量、分析师&#039

我们将价差定义为同一标的资产在现货市场与衍生品市场的价格差： 价差 = 合约价格 – 现货价格 2）期现套利 当出现行情剧烈波动时，合约价格将会与现货价格出现较大偏离，产生基差

求期权套利策略 水平套利的交易方式是买进一份期权，同时卖出一份执行价格相同、同属看涨或者看跌类别、但到期日不同的期权。 由于远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度。在一般情况下，近期期权的时间价值要比远期期权的衰减的更快。因此，水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权。水平套利分看涨期权水平套利和看跌期权水平套利两种，预计长期价格将稳中趋涨时，运用前者；而预计长期价格将稳中趋疲时，

什么是期货套利期货套利的原理？什么是期货套利期货套利的原理? 套利的原理就是搬砖头，砖头在A地和B地价格有高低，但是高也高不了多少，低也低不了多少，花力气赚点跑路费，这就是套利的原理，只要不同的地方价格有落差，什么都可以套利。A砖溢价交易1%，B砖平价交易，前提A砖属于等于B砖，那么卖空A砖，买入B砖，多段时间A砖B砖都平价交易，那么全部平仓，你就赚了A砖的1%的利润，如果加了杠杆就可以实现超过

什么是牛市套利？熊市套利？ ??牛市套利也指买空套利,即买空近期货,卖空远期货。1正向市场中的牛市套利:(由于供给不足,需求相对旺盛,导致近期和约价格上升幅度大于远期或价格下跌幅度小于远期)买入近期月份和约的同时卖出远期月份和约。2反向市场中的牛市套利:由于需求远大于供给,导致现货价格高于期货价格,连带近期期货价格高于远期,此时虽然现货的持仓费仍然存在,但已被忽略,购买者愿意承担。 如何玩

什么是套利？如何套利？ 套利：指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是便宜的合约，同时卖出那些高价的合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为