我们将价差定义为同一标的资产在现货市场与衍生品市场的价格差: 价差 = 合约价格 – 现货价格 2)期现套利 当出现行情剧烈波动时,合约价格将会与现货价格出现较大偏离,产生基差
我相信很多刚进入虚拟货币圈的投资者都在寻找靠谱的交易所,因为他们不仅能帮你实现基本的交易功能,还能为你提供很多关于虚拟货币交易的知识,比如欧意交易所。然而,许多新手投资者不知道如何注册。今天分了享官方交易平台在欧意的注册地址。
其实注册欧意很简单,我们只需输入正确的官网网址(www.okx.com),在弹出界面的右上角便可看到登录/注册按钮,按照之后的提示输入手机号或邮箱地址注册即可。
有很多投资者对于期限套利策略很感兴趣,但是因为没有了解过,所以投资者也不敢去尝试,欧意为大家详细介绍了这方面的知识。
期现套利策略介绍
1)价差
现货价格为标的资产在当前市场的价格,合约价格反映的是市场对于标的资产未来价格的预期,因此同一种标的物的现货价格和合约价格往往存在差异,一般情况下多是合约价格高于现货价格,且无到期日合约或到期日更远的合约价格会更高。如下图所示:在欧易平台上,BTC现货盘口价格为23,945.6 USDT,BTC U本位次季交割合约盘口价格为24,220.5 USDT。
我们将价差定义为同一标的资产在现货市场与衍生品市场的价格差:
价差 = 合约价格 – 现货价格
2)期现套利
当出现行情剧烈波动时,合约价格将会与现货价格出现较大偏离,产生基差。该策略的核心逻辑为现货与合约之间基差的回归时存在套利机会。具体有两种情况:一方面,基差在市场波动率减小的过程中可能会恢复到正常水平;此外,合约价格在临近交割时会趋近于现货价格。
套利者跨期套利的基本原则即为:
若当前基差较大时,即在现货市场买入某一标的物,在衍生品市场做空同等数量/金额的该标的物的合约。买入即做多,多方与空向实现风险对冲,待基差回归平仓,卖掉标的物,获取套利收益。
举例:
行情发生变动,BTC现货价格由18,000 USDT涨到20,000 U,BTC币本位次季合约价格由20,000 U涨到24,000,现货和合约价差由2000 U变成4000 U,产生基差,可以进行套利操作。
希望大家牢记欧意官方交易平台的注册地址。其实对于新手来说,有一个交易所比欧洲和意大利更适合他们,那就是Bitget。对于他们推出的跟单交易,交易者只需要找到自己感兴趣的交易者,设置相关参数即可交易,省时省心。