其中,1M发行债券11只,共107.2亿
债市重大事件
PART1.
每日要闻
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
1.中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2022年10月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。(信息来源:央行)
2.国家开发银行日前在全国银行间债券市场面向全球投资人发行120亿元“基础设施绿色升级”专题“债券通”绿色金融债券。本期债券发行期限为3年,发行利率为2.11%,获得了境内外各类投资者的踊跃认购,认购倍数达4.41倍。截至目前,国家开发银行已累计发行绿色金融债券1560亿元。
PART2.
因交易异常引起的停牌事件
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
PART3.
取消发行事件
【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】
央行动态
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月20日人民银行开展20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.00%;此外10月20日有20亿元7天期逆回购到期,市场实现0投放0回笼。
未来5个交易日,共有100亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。
一级市场(10月21日)
PART1.
发行与到期预告
10月21日预计共发行债券59只,发行量1319.7亿(不含同业存单)。
在利率债方面,国债发行1只,共650.0亿;政策性银行债发行3只,共130.0亿;地方政府债发行9只,共92.5亿。
在信用债方面,金融机构债发行3只,共27.0亿;短融发行15只,共126.5亿;中票发行8只,共78.0亿;公司债发行5只,共70.0亿;企业债发行1只,共5.0亿;资产支持证券发行13只,共134.7亿。
可转债发行1只,共6.0亿。
各类型债券发行只数占比情况
10月21日到期债券共249只,到期额2633.49亿元。其中,赎回债券2只,到期额21.0亿;回售债券3只,到期额28.05亿元;到期偿付债券244只,到期额2584.44亿元。
未来3月债券偿还情况统计
PART2.
特色新债介绍
【利率债】
【地方政府债】
10月21日,预计天津将发行地方政府债9只,发行额92.5亿。其中,一般债券1只,发行额3.1亿;再融资专项债券1只,发行额42.7亿;专项债券7只,发行额46.7亿。
【同业存单】
同业存单方面,10月21日计划发行1294.1亿,到期1429.5亿,发行额前五分别是:22兴业银行CD313、22交通银行CD209、22江苏银行CD166、22中国银行CD043、22上海银行CD177。
其中,1M发行债券11只,共107.2亿;3M发行债券17只,共131.9亿;6M发行债券23只,共106.0亿;9M发行债券17只,共183.8亿;1Y发行债券54只,共765.2亿。
从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券82只,共1217.3亿;发行主体评级为AA+的发行债券34只,共71.3亿;发行主体评级为AA的发行债券5只,共4.5亿。
【非金信用债】
10月21日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)42只,共414.2亿。
各类型非金信用债发行额占比情况
重要债券一览表
二级市场(10月20日)
截至10月20日,与上一个交易日相比:
国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.7175%,上行1.20BP。国开债方面,10年国开活跃券报2.8700%,上行0.80BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.210,跌0.18%;5年期国债期货主力合约报101.840,跌0.07%;2年期国债期货主力合约收盘报101.220,跌0.03%。
信用债方面,截至10月20日17:00,交易所成交量前三的债券为:17杭高新、18越租01、22广开02;交易所涨幅前三的债券为:18龙控05、20远资01、19豫园01。
货币市场与收益率曲线(10月20日)
各期限中债国开债到期收益率走势
各期限中债国债到期收益率走势
10月20日,中债10年国债收益率报2.7175%,上行1.23BP;10月19日美国十年国债收益率报4.1400%,上行13.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。
10年期中美国债到期收益率走势
中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9103%,下行0.02BP;中债5年城投债(AAA)收益率报2.9646%, 上行0.53BP。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
市场预报
1.10月26日:加拿大央行议息会议。
2.10月27日:工业企业利润数据、欧洲央行议息会议。
可转债打新
本文源自东方财富Choice数据