套利交易策略(统计套利交易策略)

套利策略的套利策略风险是什么？

??由于套利策略具有不稳定，流动性大，变化快，具有一定的风险。跨期套利策略是针对不同股指期货合约间价差进行的交易，考虑到价差运行的不确定性，投资者需要对不同到期月的股指期货合约价差及价差的运行进行预测，因而，这种套利形式不是无风险套利。价差运行的方向与投资者预测方向一致，则跨期套利交易就可盈利，反之则亏损，因而，跨期套利具有一定投机性。

LOF有哪些套利策略？

??)以下简称B类套利。考试大收集整理

当LOF基金二级市场交易价格低于基金净值时，并且这样的差价足够大过其中的交易费用(一般情况下，该费用=二级市场0。3%交易费用+赎回费用0。5%=0。8%)时，那么B类套利机会就出现了。

具体操作：

1)进入资金账户(该账户必须挂深圳股东卡)，选择股票交易，像正常股票买卖交易一样，输入基金代码(注意：此处不进入“场内基金申赎”)买入，即可。