量化交易

量化交易是一种基于量化分析的交易风格。

交易中的定量分析依赖于数学建模和计算机算法来识别交易机会。

资产的价格和交易量是用于数学建模中的基础变量。

最近出现了大量采用量化交易策略的个人投资者。

传统上，量化交易策略主要由金融机构和对冲基金使用。

当这些大型机构将量化交易作为一种策略时，通常会买卖数以千计的股票或其他工具，交易值通常达到数千万。

量化交易也是一种越来越多地被个人交易者采用的交易方式。

继续阅读会了解什么是量化交易、它是如何运作的以及如何开始。

我们将介绍量化交易的例子和许多流行的量化策略。

量化金融

定量金融在金融中使用数学模型和广泛的数据分析，以便将其应用于金融市场。

通过定量分析可以帮助识别被低估的股票或债券，预测未来交易的可能性。

什么是量化交易

量化交易是根据交易者的研究、他们的偏好和资产类型设计的一种算法。

例如，如果交易者对动量交易或趋势交易感兴趣，他们可能会选择编写（或购买）一个相对简单的程序，该程序将根据市场上涨趋势挑选股票。

该程序将跟随市场的上涨趋势并根据简单的参数自动购买股票。

虽然这是量化交易的一个简单例子，但可以使用多个参数来缩小资产的选择和购买范围。

交易者可以混合使用基本面和技术分析的变量，从而形成一种高效且标准化的方法来挑选资产。

量化交易策略

量化交易策略旨在根据多个参数确定有利可图的交易。

然而，设计一个始终如一的成功算法是非常困难的。

量化交易中的一些流行策略包括：

套利

尽管它们很少且介于两者之间，但套利机会确实存在。

使用量化交易策略的交易者可以定义他们的算法参数以发现套利机会。

交易中的仲裁可以是当一只股票以不同的价格在多个市场上市时。

量化交易员可以设计算法来扫描市场并以较低的价格购买双重上市的股票，并在几分之一秒内以较高的价格出售它们。

趋势追逐

最受欢迎的量化策略涉及趋势追踪和动量交易。

与我们上面的例子类似，设计趋势追踪算法的交易者利用技术指标，如移动平均线和强度指标。

然后根据遵循设定参数的趋势执行交易。

这可能是一个相对简单的策略，因为许多量化交易员使用简单的移动平均线作为主要指标。