波动率

波动率的波段幅度 一般人都会把波动率和波段幅度,两者搞混在一起。其实,它们之间是相关而不相同的。事实上,当行情出现大幅波段(不论涨跌)的时候,波动率也是会被带动而上升的。但是,同样的波动率在不同的情况下,却会出现波段幅度变动巨大的情况。其中的原因,就是波段幅度是波动率的信赖区间,当标准差发生变动的时候,即使波动率完全不变,波幅的变动率还是非常惊人的。这一点,在实务上尤其重要。当您放空勒式部位赚取

波动率的波段幅度

一般人都会把波动率和波段幅度,两者搞混在一起。其实,它们之间是相关而不相同的。事实上,当行情出现大幅波段(不论涨跌)的时候,波动率也是会被带动而上升的。但是,同样的波动率在不同的情况下,却会出现波段幅度变动巨大的情况。其中的原因,就是波段幅度是波动率的信赖区间,当标准差发生变动的时候,即使波动率完全不变,波幅的变动率还是非常惊人的。这一点,在实务上尤其重要。当您放空勒式部位赚取权利金的时候,除了要注意在偏高的波动率情况下进场,您还要注意去检查,过去几天的波幅是否安全,因为,高幅度的波幅往往会吸引另一个高幅度波幅,导致波幅扩大,行情涨跌超过您放空勒式部位的损益平衡点。实务上的做法就是,把过去5,10,15,20,25,30,35,40,45,50天期的最高价和最低价之价差,做一个纪录,拿来比较您所放空部位的损益平衡点,看看该部位的安全性如何,如果即将产生安全顾虑,则最好做一下部位调整。否则,部位调整是浪费手续费,压缩获利空间的毒药。

波动率指数的介绍

芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波动率指数(Volatility Index,VIX)或者称之为“恐惧指数”,衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算,代表市场对未来30天的市场波动率的预期。

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