5月18日美股etf交易策略(美股etf交易规则及费用)

康康 • 2023年10月14日 am 8:56:15 • 美股资讯 • 阅读 0

在这个过程中，投资者如果一直坚持基金投资、扣款，那么在市场低迷时将可以较低的成本获取筹码，摊薄成本，那么当市场回升时，投资者将获得盈利8、行业轮动策略行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略，其本

1、大类资产配置策略
将资金在不同大类的资产类别（债券、股票、大宗商品或现金）之间进行分配，通俗的理解是鸡蛋不放在一个盒子里，东边不亮西边亮；对于股票ETF投资而言，A股、美股、港股可以互为补充，风险分散，对冲风险；黄金等商品类ETF和债券类ETF资产，与股票类ETF相关性较低，可以用于避险。

大类资产配置策略举例：81%股票资产（沪深300、恒生指数、标普500三个ETF各27%）+10%债券+9%黄金，2015至2022年底，策略明显优于基准沪深300。

2、核心+卫星策略
配置60%-80%的ETF作为“核心”，根据您想要达到的投资收益和风险承受能力，将这部分“核心”资产分配到相关性较小的几只ETF中（比如宽基类股票ETF、债券ETF、黄金类ETF之间的相关性不高，适当分配资产到宽基类股票ETF、债券ETF、黄金类ETF）
再将剩余的20%-40%配置到弹性较高的行业ETF或主题ETF，做些波段操作。在获得市场长期平均收益的同时，又能通过构造的“卫星”资产，增强投资收益。

3、二八轮动策略（大小盘轮动策略）
二八轮动策略又叫做大小盘轮动策略，其中“二”代表数量占比20%左右的大盘权重股，“八”代表数量占比80%左右的中小盘股票，二八轮动就是指在大盘股与小盘股中间不断切换，轮流持有：大盘表现强势，则跟随趋势投资大盘指数代表；中小盘表现强势则反之；在市场整体不好，大小盘都表现较弱时，则持有货币或债券等固定收益类资产。
一般而言，二八轮动策略以沪深300和中证500指数分别作为大盘权重股和中小盘股票的代表，并根据指数来判断趋势，进行大小盘轮动的择时操作。每日收盘后对比当日收盘数据与20个交易日前的收盘数据，选择沪深300指数和中证500指数中涨幅较大的一个，于下一个交易日收盘时切换为持有该指数；若两个指数均为下跌，则于下个交易日收盘时切换为持有国债指数。

4、均线策略
均线策略与股票的均线策略基本相同，挑选适用该行业或ETF的均线参数组合，按照一定的策略进行买入和卖出。
举例：在动漫ETF上，我们使用5日均线与20日均线，如果5日均线上穿20日均线，则买入，如果如果5日均线下穿20日均线，则卖出。从回测来看，相比一直持有产生了超额收益，并且稳定性也有所上升。

5、网格策略
网格交易策略是较为一种适合震荡市短线投资、波段投资的方法。指的是在捕捉市场行情后，设定价值中枢，利用“档位”的模式对投资标的进行机械式操作，在下跌时，进行分档买入；在上涨时，进行分档卖出。网格交易策略简单来说就是一种自动化的高抛低吸。这种方法不依赖人为的思考，像渔网一样，利用行情的波动在网格区间内低买高卖，可以使投资者合理控制仓位，避免追涨杀跌，拥有较强的抗风险能力。
假设投资者持有8万元资金且长期看好中证1000指数，想运用网格交易法交易中证1000指数。投资者选择用初始资金的50%买入底仓，每涨4％时，卖出1万份额或以下一格价格买入的份额，每跌4％时，加仓买入1万元。若投资者选择在2020年3月2日买入4万元底仓，并按照前述方法进行投资，截至2020年4月20日，中证1000指数涨幅为0，而运用网格交易策略的收益率为2.52%，年化后为19.63%。

6、折溢价套利
折价套利（反向套利）：当ETF市价小于净值时，买入ETF，赎回ETF得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票。
溢价套利（正向套利）：当ETF市价大于净值时，买入一篮子股票，申购ETF份额，然后卖出ETF。
瞬间日内套利门槛较高，资金需要百万元以上，还要考虑相关手续费、停牌股票和冲击成本等因素，故一般为专业能力较强的投资者用来进行套利操作。

7、ETF定投策略
基金定投是定期投资基金的简称，是指在固定的时间、以固定的金额、投资到固定的开放式基金中，是懒人投资理财的妙法。如果采取分批买入法，就克服了只选择一个时间点进行买进和卖出的缺陷，可以均衡成本，使自己在投资中立于不败之地。
如果市场走出一波先下跌后回升的行情，就构成了我们所说的微笑曲线。在这个过程中，投资者如果一直坚持基金投资、扣款，那么在市场低迷时将可以较低的成本获取筹码，摊薄成本，那么当市场回升时，投资者将获得盈利

8、行业轮动策略
行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略，其本质是利用不同投资品种强势时间的错位，对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据不同行业的区间表现差异性进行轮动配置，力求能够抓住区间内表现较好的行业、剔除表现不佳的行业，在判断市场不佳的时候,权益类仓位降低,提升债券或货币的比例。
采用顺人性且有理论基础的轮动+择时策略，通过长中短期模型确定整体权益仓位，通过微观量价模型给出行业配置建议，两者复合得到最终持仓配置情况。

5月18日美股etf交易策略(美股etf交易规则及费用)

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