我用一组期货品种的涨跌幅对比来进行说明：PTA指数目前处于下跌走势中，整体行情偏弱，大的方向是看空，这样市场买入的资金会追随已经走出来的方向，不断卖出空单，主力合约因为成交量大，自然会吸引更多的交易在
大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于国内期货行情pta1901，国内期货行情新浪财经这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
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期货套利如何做？
我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。
我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。
而非现货企业。
现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。
按照教科书的说法，所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。
对吧？
我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？
传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。
比如下图：
我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。
从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：
我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。
这不就是一个K线图吗？
如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…
我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。
因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：
对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。
欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。
为什么菜粕期货在12月14日跌超2%？
1905合约下跌2%其实也算正常，下跌的动力主要有以下几点：1.政策方面的因素：国内又开始进口美国大豆，这对国内的豆菜粕价格都是一个持续的巨大利空。2.产业方面的因素:现在到明年3月都是一个生产淡季期，对于豆菜粕的需求量下降。3.目前的时间点处在一个主力合约换仓的阶段，主力开始陆续在1905合约上进行开仓操作，即换仓，原来的空头继续看空，原来的多头被迫减仓，空头主力占优势，如果你看1901合约，会发现今天1901合约大跌4%，盘中一度跌停。4.技术角度上也有很大的下跌压力，特别是从周MACD来看，目前还处于下跌通道中。
当然，目前来看最大的利空因素是1和3
在期货市场中，怎样寻找波动大的品种？
挑选波动大的期货品种，没有固定的模式。而且波动都是分时间段的，有的时候某些品种的波动很大，过几天又不波动了，比如，农产品豆粕，前几天波动很大，这段时间又消停了。
如果要选择波动大的品种，需要投资者自己去设立规则。满足什么规则的叫波动大？
我提供几种各位参考：
1、统计近20天的涨跌幅然后平均。将所有品种排个顺序，选前面几个。
2、参考一个计算指标叫做ATR。它的算法是统计近26个周期的走势，最高-最低值的平均数。它能够表示出近26天这个品种的波动情况。
3、同2，计算出ATR的值后，用这个值/26日均线的值，这样不但计算出了近26天的真实波动幅度，还可以跟这个品种本身的价格做一个对比。
我建议关注品种波动率的投资者重点研究一下ATR这个指标。它叫做真实波动幅度。海龟交易法则就是用它来确认止损和加仓时机的。
这个数值是根据品种的波动而变化的，当波动变化的时候，可以动态的挑战止损和止盈的幅度，比较好用。
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在国内商品期货中，主力合约与次主力合约的运行特点有什么不同？
感谢悟空小秘书的邀请.
国内商品期货，主力合约一般为维持3~4个月的成交活跃期，然后主力就会开始向次主力合约移仓，次主力合约合约就会变成主力合约，新的合约加入进来成为次主力合约。
在正常交易阶段，主力合约与次主力合约之间的不同特点中最基本的一点是“强弱不同”。简单来理解，就是上涨或下跌的幅度不同。比如在这个品种处于明显的下跌行情时，主力合约的跌幅就会超过次主力合约，反而进入反弹行情中时，次主力合约的涨幅就会大于主力合约。
我用一组期货品种的涨跌幅对比来进行说明：
PTA指数目前处于下跌走势中，整体行情偏弱，大的方向是看空，这样市场买入的资金会追随已经走出来的方向，不断卖出空单，主力合约因为成交量大，自然会吸引更多的交易在这个合约上卖空操作，而次主力合约则是一种跟随做法。
当然也有一部分是套利交易者所谓，这样就会造成主力合约跌幅超过次主力合约。
如果该品种目前处于上涨趋势中，那么就会出现主力合约的涨幅大于次主力合约。因为主力合约会吸引更多的资金买入，次主力合约只是处于跟随状态，资金流入量相对较少，涨幅自然不及主力合约。
再来说说上涨行情中主力合约与次主力合约之间的关系：
拿焦煤来说，大的周期，周线图上涨趋势保持完整，并没有出现向下调整的迹象，这种情况下，买多的交易者会选择在主力合约上买入多单，在此主力合约上进行对冲套利操作，锁定风险，这样就会出现主力合约的涨幅大于次主力合约。
主力合约与次主力合约除了走势强弱不同外，还有持仓量的不同，主力合约的持仓量高于次主力合约，还有在行情增仓、或减仓变化中，也会出现不同，这都是交易者调整头寸所致。
期货交易中，这种利用走势不同多是套利交易者使用的做法，在上涨行情中，买入涨幅大的，卖出涨幅小的，控制下跌风险的同时，利用了涨幅不同来获利。下跌做法正好相反，卖出跌幅大的，买入跌幅小的，锁定上涨风险，利用跌幅不同获利。
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关于国内期货行情pta1901，国内期货行情新浪财经的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。
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