也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡
大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下2017年pta1901期货价格的问题，以及和2017年期货行情回顾的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！
本文目录
期货套利如何做？
我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。
我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。
而非现货企业。
现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。
按照教科书的说法，所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。
对吧？
我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？
传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。
比如下图：
我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。
从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：
我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。
这不就是一个K线图吗？
如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…
我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。
因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：
对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。
欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。
期货主力合约移仓后怎么分析价格走势？
题主之所以提出了这个问题，我相信你应该是遇到了一种情况：
期货主力合约换月的时候，价格的涨幅是不一样的。
比如，PTA1809以前是主力，现在PTA1901是主力。但是，1809的涨幅竟然达到了3.42%。而1901竟然是下跌的…
这让持有PTA1901多的人情何以堪？
可实际上你知道吗？PTA1901在不是主力合约之前，它的涨幅要比主力合约1809要强势的多。难道，谁成为主力合约了谁的走势就弱吗？
很明显，不是的，实际上，有的时候次主力强势，有的时候主力强势，像PTA这种，就是本来次主力强势，结果变成主力之后不强势了，而之前的主力弱势，在换月之后强势了。
这就是期货市场，我们永远不知道哪个合约会保持强势，这叫不确定性。
有人说了，哪个强势我做哪个不行吗？完全可以。但是，哪个强势如何判断？是最近三天强势？还是今天强势？明天呢？
在我职业生涯中，我曾经因为换月而产生无数次困惑，到底怎么能判断出来期货品种接下来哪个更强势？很明显，我试过了无数次，结果是根本就没有定式。
那怎么办？熟悉我的人估计都知道答案了：设立规则。
如果你总是在那里寻找更强势的合约，我保证你能给自己找晕了。1809今天强，你做1809。明天1901强势了你怎么办？继续换？单纯的结果偏好？
在期货市场这种不确定的领域中，结果偏好，你将永远没有立场。那么，我们怎么设立规则？我推荐量化交易里面的规则：当新合约持仓量和成交量都大于老合约的时候，下一个交易日开盘市价直接移仓。别管它眼前谁强谁弱，直接就换。谁是主力我做谁。
这种做法，短期来看，可能会受到运气的影响，比如当前就是主力弱。但是，下一次呢？下一次就可能是你做哪个合约，哪个合约就强。在一个足够长的时间周期内，这种以数据直接判定交易合约的行为，根本就不会比那些自己寻找强势的合约的交易员差。
而好处是什么？好处是，我们根本就不需要在每一次换月的时候，都拿出大量的时间去研究谁强谁弱，换好了兴高采烈，换的不好锤头丧气，情绪波动剧烈。
一个规则，提高效率，结果不比其他方法差，直接换即可。这可是期货市场，不确定横行的领域，谁能知道接下来哪个合约走势一定强？如果知道的话，那直接套利多好，圣杯出现了，稳定盈利大门有一次打开了……
各位觉得如何？
点赞支持一下，谢谢。
苹果期货会大跌5000个点吗？
陕西苹果，和山东苹果价格波动是风向标，其中陕西苹果规模更是世界最大，质量也好，北纬34°由于我们家处在关中平原咸阳乾县，属于较重要产区。
根据我这几个月追踪观察所得的结论:苹果期货1901暂时不会出现雪崩式掉价，可能4月份往后会逐渐下跌，不排除4月份过后直接暴跌可能性。
以下图是我9月份发表朋友圈对苹果期货的看法。
一万元做期货，什么品种价格低可以做夜盘？
在期货市场中，一万元可以做很多品种。
比如，螺纹钢，热卷，燃油，沥青，豆粕，棕榈，白糖，PTA，郑醇，菜粕等等。
这些品种都是有夜盘的。
但是，根据你的交易方法的不同，你还可以更加精细化的选择。
比如，做日内的交易的话，你可以选择手续费低的燃油，新上市的纸浆。你做小级别行情的话，你可以选择螺纹钢等平时震幅比较大的品种。同样，你做日线级别的趋势的话，你也可以做出一些偏好的选择，比如，不交易农产品，只做工业品。
同样，不知道你采用的是什么交易方式，如果你是类似于形态识别的话，你可以主动选择满足形态的品种。如果你采用的程序化交易的话，你也可以只跟踪一个品种，或者谁出信号你就做谁。
这些，都需要你自己制定规则。
同时，题主在问题描述中问，如何能做到无杠杆交易或小杠杆交易？
所谓的无杠杆交易，说的就是不使用期货的保证金。比如，螺纹钢期货1905现在的报价是3368元/吨。但是一手螺纹钢期货的背后，是10吨的货物。所以，一手螺纹钢期货的实际价值，其实就是3368元/吨*10吨/手=33680元。那么，你拿33680元来买卖一手螺纹钢期货的话，你就是没有使用杠杆，就是无杠杆交易。
但是，题主仅有1万元。很明显是不够的，那么，你就只能小杠杆交易了。就是拿1万元，仅开1手单子，就是你当前能选择的最小杠杆。你可以理解为，你用1万元，交易了价值33680的螺纹钢。
如果你用1万元，开了2手单子的话，就相当于你用1万元，交易了价值33680*2的螺纹钢。你的杠杆使用就很大了。具体数值是：67360/10000=6.7。
你使用了6.7倍的杠杆。
回答完毕，点赞支持一下，谢谢。
OK，关于2017年pta1901期货价格和2017年期货行情回顾的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。
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